Loka, Ayu Pita (2022) Pengaruh Kebijakan Dividen, Earning Volatility, dan Leverage Terhadap Volatilitas Harga Saham di JII tahun 2015-2020. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
![[thumbnail of 1. COVER.pdf]](http://repository.uinsuku.ac.id/style/images/fileicons/text.png "1. COVER.pdf") |
Text
1. COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text
2. ABSTRAK.pdf Download (189kB) |
|
Text
3. DAFTAR ISI.pdf Download (284kB) |
|
Text
4. BAB I.pdf Download (427kB) |
|
Text
5. BAB II.pdf Download (660kB) |
|
Text
6. BAB III.pdf Download (662kB) |
|
Text
7. BAB IV.pdf Download (683kB) |
|
Text
8. BAB V.pdf Download (350kB) |
|
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (420kB) |
Abstract
Volatilitas adalah pengukuran statistik untuk fluktuasi harga saham selama periode tertentu. Pada tahun 2015-2020 harga saham penutupan naik turun sangat tajam. Salah satu tempat yang mengalami fluktuasi harga saham adalah Jakarta Islamic Index. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, earning volatility, dan leverage terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan Jakarta Islamic Index yang terdaftar di BEI maupun OJK tahun 2015-2020 secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif, Teknik penentuan sampel menggunakan non-probability sampling. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 6 perusahaan Jakarta Islamic Index. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program olah data SPSS versi 24.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen memilliki nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (0,328<2,034) dan nilai signifikansi sebesar 0,745>0,05 sehingga kebijakan dividen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas harga saham. Earning volatility yang diproksikan dengan EVOL memiliki nilai nilai t hitung > t tabel (3,634>2,034) dan nilai signifikansi 0,001<0,05 sehingga earning volatility berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Leverage yang diproksikan dengan DER (debt to equity ratio) memiliki nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (1,780<2,034) dan nilai signifikansi 0,022>0,05 sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volatilitas harga saham.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Dividen, Earning Volatility, Leverage, Voatilitas Harga Saham |
| Subjects: | Ilmu-Ilmu Sosial > Ekonomi, Perekonomian |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus |
| Date Deposited: | 02 Jan 2023 02:41 |
| Last Modified: | 02 Jan 2023 02:41 |
| URI: | http://repository.uinsuku.ac.id/id/eprint/8110 |
Actions (login required)
 |
View Item |