Analisis Komparasi Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman PPKM Darurat saat Pandemi Covid-19 pada Juli 2021 (Event Study pada Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)

Na’im, Jannatun (2021) Analisis Komparasi Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman PPKM Darurat saat Pandemi Covid-19 pada Juli 2021 (Event Study pada Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

	Text 01. COVER.pdf Download (4MB)
	Text 02. ABSTRAK.pdf Download (264kB)
	Text 03. DAFTAR ISI.pdf Download (273kB)
	Text 04. BAB I.pdf Download (671kB)
	Text 05. BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 06. BAB III.pdf Download (614kB)
	Text 07. BAB IV.pdf Download (537kB)
	Text 08. BAB V.pdf Download (194kB)
	Text 09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (474kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan pada abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman PPKM Darurat saat pandemi Covid-19 pada saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode Juli 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian perbandingan (comparative research) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), www.finance.yahoo.com, dan www.investing.com. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan event study. Populasi penelitian ini berupa perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan Juli periode 2021. Sampel penelitian sebanyak 30 perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII) yang dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berupa sampling jenuh. Periode penelitian ini dilakukan selama sebelas hari pengamatan, yaitu lima hari sebelum peristiwa, satu hari saat peristiwa, dan lima hari sesudah peristiwa. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas data dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test, serta uji beda menggunakan uji statistik Paired Sample T-Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan pada average abnormal return dan average trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman PPKM Darurat saat pandemi Covid-19 terhadap 30 saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada bulan Juli periode 2021

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity, PPKM Darurat, Pandemi Covid-19, dan Jakarta Islamic Index (JII)
Subjects:	Sosial dan Budaya Islam > Ekonomi Islam Ilmu-Ilmu Sosial > Ekonomi, Perekonomian Ilmu-Ilmu Sosial > Hukum
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	11 Feb 2022 02:38
Last Modified:	11 Feb 2022 02:38
URI:	http://repository.uinsuku.ac.id/id/eprint/6707

Actions (login required)

View Item