Reaksi Kinerja Saham Terhadap Peristiwa Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali (Event Study Pada Bursa Efek Indonesia, Korea Selatan, Jepang, dan India)

Sari, Anita Desti Kartika (2023) Reaksi Kinerja Saham Terhadap Peristiwa Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali (Event Study Pada Bursa Efek Indonesia, Korea Selatan, Jepang, dan India). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

	Text 1. BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (365kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (379kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (592kB)
	Text 5. BAB II.pdf Download (853kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (682kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (761kB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (368kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (489kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi kinerja saham terhadap peristiwa Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali. Jenis penelitian ini adalah studi peristiwa (event study) dengan pendekatan kuantitatif, dan objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan yang bergerak di sektor energi yang terdaftar di indeks IHSG (Indonesia), KOSPI (Korea Selatan), Nikkei 225 (Jepang), dan BSE Sensex (India) dengan memperoleh sampel berjumlah 96 perusahaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dari data sekunder yaitu harga saham perusahaan yang berasal dari website investing.com dan www.idx.co.id dengan purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji paired sample t-test dengan program SPSS 22. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada Bursa Efek Indonesia, Korea Selatan, Jepang, dan India tidak terdapat perbedan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali. Nilai signifikansi yang dihasilkan Indonesia adalah 0,596, Korea Selatan nilai signifikansinya yaitu 0,835, untuk Jepang menghasilkan nilai signifikansi 0,700, sedangkan India nilai signifikansinya 0,271. Sehingga pada pembagian antara negara maju dan berkembang menunjukkan hasil bahwa negara maju (Bursa Efek Korea Selatan dan Jepang) tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa, dan negara berkembang (Bursa Efek Indonesia dan India) juga tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah KTT G20 di Bali.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors Email Thesis advisor Hadi, Nor UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	Abnormal Return, Event Study, KTT G20 di Bali
Subjects:	Ilmu-Ilmu Sosial > Ekonomi, Perekonomian Ilmu-Ilmu Sosial > Ekonomi, Perekonomian > Ekonomi Keuangan > Investasi
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	03 Nov 2023 01:22
Last Modified:	03 Nov 2023 01:22
URI:	http://repository.uinsuku.ac.id/id/eprint/11443

Actions (login required)

View Item